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如何从期权交易中获利

商品期货量化交易实战

商品期货量化交易实战

股指:收阳拉升 强势调整 格局并未改变,所以日内多单可以参与 商品期货量化交易实战 但是不能抱有太大的期望

沪铜:收阳调整拉升 手里没有单子 不做

沪锌:手里没有单子 也不着急进场 临时不做

沪铝:手里没有单子 不着急进场 也许这周之后方向就能确定 大概率是上涨

橡胶:尝试的空单 止损离场 临时不做

玻璃:多单强势拉升 持有 止损位 调整到 1560

国内豆类:大豆 5个点的止损位 进场做空,取得了阶段性的 成绩,止损位 6215 继续持有 空单 豆粕 和菜粕 手里没有单子 随时准备进场做空

PTA:布局了空单 持有 止损位 5760

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商品期货量化交易实战

北上资金增仓

新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)在报告期内则对金龙鱼进行了减仓,最新持股比例为0.3%。从其他公司公告披露情况来看,GIC Private Limited近期还对中远海能、洛阳钼业等A股或者港股公司进行了减持操作。

部分募投项目延期

其中,延期后预计达到预定可使用状态日期最晚的是益海嘉里(青岛) 粮油工业有限公司- 食用植物油加工项目,直接延期到2023年年底。

震撼!解放军抵近台湾海岸线!新华社发文列举佩洛西窜访台湾六宗罪…黄海南部海域今日开始实弹射击 8月5日,中国人民解放军东部战区按计划,继续在台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训,检验提高战区部队联合作战能力。今天凌晨3时许,新华社发布文章《佩洛西窜访台湾六宗罪》。文章指出,佩洛西的窜台表演,是美国政治、美国外交和美国信誉的再一次破产,注定要被世人所唾弃、被历史扫进垃圾堆。 2022-08-06 13:49 投资超10年,腾讯突然割肉影视巨头!合计8000多万股,曾多次增资! 继海澜之家、京东、步步高之后,又一家上市公司遭遇了腾讯减持。这一次是A股影视巨头华谊兄弟(300027)。 2022-08-06 08:05 啥情况?场外期权交易商首次缩水!这2家券商爆冷出局,还有5家暂停新增业务规模 ​8月5日晚间,中国证券业协会发布最新场外期权交易商名单,合计44家券商上榜,包含8家一级交易商、36家二级交易商。 2022-08-06 09:28 半导体新主线浮现,上市公司纷纷加码布局!下周千亿市值面临解禁 半导体板块昨日表现活跃。大港股份4连板,芯原股份、通富微电、晶方科技、睿创微纳、华天科技等多股集体封板,其中先进封装这条主线里浮现出一个新的半导体细分条线——Chiplet技术,该近期受到机构投资者的关注。 2022-08-06 08:57

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商品期货量化交易实战

1、R-Breaker 策略

2、Dual-Thrust 策略

商品期货中长线量化交易策略

1、均线策略

均线策略使用两条移动平均线来判断趋势。一般采用的交易规则是,当短周期均线(STMA)超过长周期均线(LTMA)幅度X%时,进行做多;当短周期均线落后长周期均线X%时做空。也即STMA> LTMA *(1+X)时做多,STMA< LTMA *(1-X)时做空。

2、动量策略

3、长区间突破策略

4、Aberration 策略

Aberration策略,选取的角度是根据布林线判断交易方向。布林线指标,是由移动平均线和标准差定义的。在正态分布的假设下,金融标的价格大部分时间会在布林线带内波动。Aberration策略的思想就是,在大部分的震荡时间中等待一个新趋势出现的小概率事件发生。其交易规则为:向上突破上轨做多,向下突破下轨做空,回到中轨时平仓。在海外市场,Aberration 策略中布林线的初始参数,一般设置为MA30±2 个标准差。

各类策略的简单优劣对比

根据海外多个商品期货市场的长期历史数据测算,以及海外一些优秀商品期货量化对冲基金的实证研究,短线策略经常有更低的回撤,尤其是在一些极端情况之下(例如 2008-2009 年的金融危机)更能够回避市场短期剧烈波动的风险。而另一方面,中长线策略则容易产生更好的收益。因此,同时使用短线和中长线策略可以同时平衡收益与风险。

此外,一直以来,Aberration交易系统都在美国《Futures Truth Magazine》的交易系统排行榜上名列前茅。这也在很大程度上反映出,Aberration交易系统至少在稳定性方面,获得了专业量化投资者的普遍认可。

商品期货量化交易实战

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