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外汇期权交易 基础知识

什么是顺势交易?

一、賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。二、買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。三、絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。四、絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。五、一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。六、 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。亞當理論永遠猜不準頭部和底部,試著猜頭摸底的投資人也猜不到。但是,當頭部或底部出現時,亞當理論只會錯一次。七、 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了。(不是即將或是應該,而是已經轉向)八、 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。九、 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。十、 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或只是想玩刺激的東西。請「了解自己」。

順勢交易實際如何操作?揭「亞當理論」10 大原則

一、賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。

二、買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。

三、絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。

四、絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。

五、一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。

六、 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。亞當理論永遠猜不準頭部和底部,試著猜頭摸底的投資人也猜不到。但是,當頭部或底部出現時,亞當理論只會錯一次。

七、 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了。(不是即將或是應該,而是已經轉向)

八、 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。

九、 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。

十、 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或只是想玩刺激的東西。請「了解自己」。

外匯天眼:關於順勢交易的深度好文

這個倍數我們規定為2倍,也就是超出10日平均波動的2倍時,應該是我們最後撤離的機會了。如果還不撤離的 話,那麼後果就不堪設想了。當然這個倍數你可以資金定,如果你能夠接受多次小幅虧損來抓一把大機會的話,那 麼你完全可以這麼做。如果你把這個數字變大,因為你不想去嘗試多次才抓住一個機會的話,那麼你這麼做確實是 明智的。這個就按照自我的方法了,但是無論如何,你不可能承受巨大虧損來捕捉一次機會;也不可能一遇到風吹 草動,就利馬止損。這就是兩個極端。這個2倍的數字,還是比較適中的大小。當然,這個你自己決 定。

時間止損。當商品價格在一段時間內表現差勁的時候,可以採用此方法進行止損操作。當一個頭寸不能很快的朝著 你預定方向走的時候,以後往往也不會繼續朝著這個方向走了,這就是時間止損的依據之一。還有一個就是持倉成 什么是顺势交易? 本的問題,你不可能老是持有一個不賺錢的頭寸吧?如果你的操作對頭,那麼你將很快脫離成本的控制。

一般我們所採用的時間段是一到兩周,也就是說價格在兩周內沒有什麼變化或者表現不令人滿意的時候,就應該進 行止損了。那麼多少才叫滿意呢?這個按照個人的習慣和買入當初的預期來定義的。當然,這個定義應該符合客觀 實際。你不能說你因為在一個星期內資金沒有翻番而大為惱火吧?

絕對不要在虧損的頭寸上加碼,哪怕是一手也不可以,絕對不可以的,絕對。一代投機大師JesseLiver more在他的著作中多次強調在虧損的頭寸上加碼是不恰當的,甚至是錯誤的。應該在賺錢的頭寸上加碼投入。 因為一旦出現虧損已經說明有些東西不對頭了,如果再進行加碼操作,那麼就是錯上加錯。然而我還是難免會做出 如此愚蠢的操作,到頭來情況往往是發展到不可收拾的地步為止。所以說,很多東西只有吃夠了苦頭才知道他的真正意義。你是不是也想嘗試一下呢?

而等到第一倉出現一定的利潤之後再進行加碼才是明智的選擇。因為第一倉贏利了,才能說明價格正朝著對你有利 的方向發展,說明你目前的操作是正確的,至少目前是正確的。所以你可以根據實際情況開始加碼進場。而之後價 格一旦發生不利的運動,也可以在第一倉贏利的保護下,讓你安全的退出。而如果價格繼續朝你有利的方向發展,那麼你就可以獲得大得多的利潤。

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這裏有一點需要強調的就是,如果你對手中的持倉有信心的話,那麼你可以把回撤幅度放大一些;反之可以放小一些。其次,如果你的持倉部位相對比較大,那麼你可以將利潤回撤幅度放小一些,因為本身已經具有一定的風險, 至少你輕倉的風險大;反之,則可以放大一些。這個同樣可以根據自己的操作進行適當的調整。注意,是適當的調 整。

危險信號出局法,這在JesseLivermore的《大作手操盤術》一書中重點強調的。也就是說商品價格在某一天出現相反方向的大幅波動,尤其是尾盤。如果交易者經常注意到這樣的危險信號,並且能夠及時躲開的話 ,長遠看,應該會有不小的收益。因為一旦危險信號出現,那麼說明市場可能正在發生質的改變。說明市場不僅僅 是小幅的調整那麼簡單,這個時候,我們應該採取行動了。無論什麼情況,先退出再說,這是一種明智的行動,因為你躲過了危險。如果危險過去了,那麼你完全可以隨時再進場。

除了檢討錯誤之外,我也會因為某些精明的反應而拍拍自己的背。舉例來說,上個星期一的午餐時間,我還損失$ 3000(所謂精明,不是指這部分而言),我發現當天進行的每筆交易似乎都非常不順手。於是結束所有的部位 ,到外面散散步,讓自己的頭腦恢復清醒。回到辦公室之後,我發現自己能夠更客觀的判斷行情。接下來的幾筆交易,扳回$2500。結果,當天只是小賠$500而已,我認為這是相當成功的一天。這個經驗會提醒我,每當碰到交易非常不順手的時候,不妨放棄所有的部位,稍做休息。

是從市場中獲取利益,所有的市場參與者都抱持同樣的想法。在交易者之間競爭是相互的,通過市場這個平臺,做的好,可以把別人的錢弄到自己兜裏;做的不好,自己的錢就到別人的兜裏去了。在投機市場這個錢來錢往的地方,交易者無一例外地需要經歷‘先用金錢換取經驗,再用經驗換取金錢’的過程,來摸索一套適合自己的交易模式,使自己最終做到:能夠不斷盈利;能抵禦意外風險;能將貪婪、恐懼、希望等影響交易的人性因素降至最低。成功的交易模式有著許多共同的特性,不同類型的交易者所側重各不相同。但在成功的交易者之中,‘ 截短虧損,讓利潤成長’這一原則備受推崇,成為放之四海皆准的‘金科玉律’。《幽靈的禮物》一書中的交易原 則既是圍繞此觀點展開。

當交易者開立頭寸後,市場表現對頭,預期中的波動如期而至,這是個好兆頭!最終能夠大賺一筆的交易往往從一開始就是獲利的。不要忘記演出可能剛剛開始,此時萬萬不可被暫時的回調嚇住而平掉獲利的頭寸,而要從利潤中得到信心!此時要做的是:設好防守底線,鼓起勇氣任由行情沿著趨勢方向波動。行情從開始到結束不會一蹴而就,途中一般會經歷多次整理,這既考驗持倉者的耐心,又為其提供了低風險的再次介入機會。交易者不僅要抱牢最 初的盈利頭寸,還要在獲利的交易品種上擇機加碼,並一直持有至行情結束,最大程度地榨取利潤。(幽靈的規則 二!)

交易計畫在被執行的全過程中,應該根據需要 不斷地發展和完善。嚴格遵守交易計畫是成功的期貨交易商的共同特徵。新手應該考慮在實戰之前,通過模擬交易 檢驗他們的交易計畫。

風險控制意味著對每一個期貨交易頭寸都要建立止損和盈利目標。在盈利和虧損的關係上,首先盈利目標要大於可能的損失(止損),只有這樣的交易才是有利可圖的。其次,盈利的次數和虧損的次數也很重要。舉個例子,某交易商在使用某種交易模型時 錯誤和正確的次數各占一半。然而,他把每次錯誤帶來的損失限制在500美元以內,而每次正確帶給他的盈利達 到1000美元。長此以往,這種交易必然是盈利的。

交易計畫的制定因人而異,要考慮個人的經歷、教育、風險資本和對風險的承受能力。一般交易計畫都有它最適宜的人群。因此,你必須發展一套最適合自己使用的交易計畫。這主要 需要你保持耐心,嚴格遵守自己建立的原則,認真做好交易記錄(可以提供有價值的回饋資訊,是對交易計畫評價 和完善的依據),同時不忘嘗試新的方法。期貨投資領域裏沒有保證獲利的方法,但是遵守交易計畫可以使你走上漫長的成功之路。

什么是顺势交易?

使用工具:
MultiCharts Portfolio Backtester

實驗商品:
歐元期貨(EUR)、英鎊期貨(GBP)、澳幣期貨(AUD)、紐幣期貨(NZD)、日圓期貨(JPY)、加幣期貨(CAD) 、瑞朗期貨(CHF)

順勢指標第二代表:
Momentum 動能指標→ 當Momentum大於0買進,當Momentum小於0賣出,多空翻單,場上一直有部位。下圖為英鎊期貨15分鐘範例圖。

什么是顺势交易?

逆勢指標代表:
RSI→ 當RSI低於30-40買進,當RSI高於60-70賣出,多空翻單場上一直有部位。下圖為澳幣期貨15分鐘範例圖。

為了公平競賽,這裡都先不計交易成本,時間週期預設 15 分鐘,參數都不依個別商品做最佳化,期間 2008-2016 。資料來源: eSignal

透過Portfolio Backtester工具來量化分析及產生曲線圖,先不討論程式碼怎麼寫,用 MC 內建訊號即可, 此篇文章的目的著重於 什麼商品適合順勢 或逆勢?

似乎有很明顯的端倪了,真的假不了!在量化分析外匯類組別,順勢交易在比較小的週期似乎討不到什麼便宜。當然以上分析不能直接了斷地拿來交易,畢竟實際交易還要考慮交易成本,但至少理出一個方向供投資人參考,有交易外匯期貨的您,可檢視目前的交易策略。下一篇文章再針對散戶交易習慣來做延伸『外匯期貨 Part 2 』。

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