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外汇交易技术分析

期货投资技术分析方法

波涛,博士,曾任职于美国国际性金融机构、政府性金融机构及商业性金融机构,历任公司财务分析师、市场投资分析师及证券期货交易师等,对现代国际金融投资的理论、实务与操作三个基本方面都有长期的深入研究及全面的亲身实践。曾参与多项美国宏观经济计量模型的运行工作及公司财务管理模型的设计工作,对大型数据库的设计维护及相应的统计与定量分析有丰富经验。曾获国际金融硕士学位及经济学/金融学博士学位,著有《论当代资本国际化的发展》、《SEASONALITY IN RISK PREMIAAND TESTS OF APT―ESTIMATION USING KALMANFILTERING AND EVALUATION USING MULTIVALUEDLOGIC》等著述。波涛博士计划独立撰写“计算机化证券期货投资交易技术丛书”,其中已完成并出版的有:《系统交易方法》《证券期货投资计算机化技术分析原理》 [1]

期货投资技术分析方法

21期货市场技术分析 多角度理解相互验证和相互背离 同一个市场,不同品种之间 同一个品种,不同合约间 期货投资技术分析方法 同一个品种,不同的技术工具相互验证 macd和均线计算很相似,同质化不可以互相验证,重复了。 2022-03-07

技术分析有三个基本假定或者说前提条件

  • 市场行为包容消化一切(狭隘:价格包容了一切;真实的应该是市场行为)
  • 价格以趋势方式演变
  • 历史会重演

21期货市场技术分析 多角度理解相互验证和相互背离
同一个市场,不同品种之间
同一个品种,不同合约间
同一个品种,不同的技术工具相互验证
macd和均线计算很相似,同质化不可以互相验证,重复了。
2022-03-07 不知所措,蒙了?大浪来了?

22期货市场技术分析 交易量、持仓量
技术分析者同时追踪价格、交易量、持仓量持仓兴趣,以示自己的分析手段具备三度空间。
交易量是指我们所研究的基本时间单位内的合约总额。我们研究的日线图,最关注的应该是每日的交易量。
持仓兴趣:到某日收市时为止,所有未平仓了结的合约的总数,就是当日的持仓兴趣。
期货只做主力合约

23期货市场技术分析 交易价格与价格形态的验证以及权衡交易量
头肩顶形态、上升三角形
顺着原来的方向,动能量能聚集,大概率持续趋势
权衡交易量(OBV)法:具备重要意义的是OBV线的方向(其趋势),而不是该数字本身的实际水平。
权衡交易量线应当与价格趋势方向一致。相互验证的意义

24期货市场技术分析 持仓量的含义以及参考作用 重要

25期货市场技术分析 持仓量与交易量小结 期货投资技术分析方法
站在狩猎场上,各种狩猎者,各自的狩猎范围。公共事件大风,大雨,狂沙来临的应对策略。等等看,就只是在等,在看,毫无应对策略?
8.如果在市场顶部,持仓兴趣不同寻常地高昂,那就非常危险,因为这冲情况大大增加了市场向下的压力。
交易量和持仓量有助于验证价格形态的确定,也有助于验证各种预示新趋势即将发生的重要图表信号。

26期货市场技术分析 如何高效看图表进行分析和交易
主力合约为主
可以判断大致的方向,但不能具体的走势。前途是光明的,道路是曲折的。
看图的时候:先看大周期,先看小周期。

27期货市场技术分析 移动平均线使用过程中的几大问题
看得多、做得多、总结的多、分析的多
多看、多用、多想 学习进步的关键

29期货市场技术分析 双均线交易系统的几种用法
同采用单移动平均线法相比,采用双移动平均线法在时间上滞后于市场更多一些,但由此也减少了拉拐现象。
只要价格跑的比较快,均线永远追不上你,无论短期均线,还是长期均线。
缺点:震荡行情,不适用,交叉频繁,止损频繁。

30期货市场技术分析 简单介绍三均线系统的使用方法
4、9、18(5,10,20)均线:
市场本身具有磁场,天然的迷魂阵、工具没有对错、

31期货市场技术分析 均线使用过程中需要注意的核心问题
均线系统做趋势行情,用均线的过程中怎么去顺势?如何确定趋势?
本来要有一种趋势,势在哪里?均线适合做趋势,要做顺势,本来要有一波趋势(而不是反转,下跌转上升),
趋势要跑一会,才能顺势进场,滞后性,均线系统具有滞后性。 期货投资技术分析方法
反弹、反转;不会错过一段趋势,去更小的级别做,有相应级别的进场点。
用均线就要用好,顺势,前提得有一个势。

32期货市场技术分析 第十章摆动指数和相反意见理论(即震荡指标)
移动平均线用于追踪趋势的
程序单比较盛行的市场,绝对不适合普通交易者
RSI、KDJ 可以参考

34期货市场技术分析 艾略特波浪理论的理论基础与基本形态
34--38 39

40期货市场技术分析 资金管理的性以及基本要领
第十六章 资金管理和交易策略 三要素:价格预测、时机抉择、资金管理
资金管理是最重要的部分,缺一不可。
总投资金额控制在50%以内;单个市场投入金额限制在10%-15%(分散风险);亏损金额限制在总资本的5%以内;

41期货市场技术分析 合理的把握止损与盈亏比
决定头寸的大小,决定建多少仓位 10% ;不要在哪一个单独的市场或市场群类中卷入太深,以免接二连三的吃亏赔本,招致灭顶之灾。
分散和集中的问题:化工板块一部分,农产品一部分,不要一个市场里面。止损搞好:截断亏损,让盈利奔跑。
设置保护性止损指令:止损设置大小,中庸之道。
只要你愿意止损,你就是个牛人! 只要你愿意止损,永远不会错!
报偿风险比,盈亏比。截断亏损,让盈利奔跑。

42期货市场技术分析 如何更好的采用复合头寸交易:长短线结合
如果短线(资金利用率高)比长线盈利少,反思?资金,体量,水平一样的前提下。
稳定--是交易员最可怕的素质。
观望为主,观望为主。
如果盈利了,提出来。
如果失败了,如果亏损了50%,需要盈利100%。亏损越多,翻本面临的难度呈指数级增加。

期货投资技术分析方法

最新期货商品基本分析资料,以能源、贵重金属等为例

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关键词 信托公司债券股市 2019-01-25

期货交易保证金详细规则介绍

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一、最初保证金(Initial Margin)客户必需要有足够的最初保证金在帐户内,才可下单做买卖。 二、维持保证金(Maintainance Margin)

关键词 2019-01-25

期货选择权交易是什么?它对期货操作有什么重要功能?

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关键词 2019-01-25

 期货市场买卖委托书举例说明及买卖委托书的步骤及应注意事项

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买卖委托书的步骤及应注意事项一、委托人姓名必须填写。 二、填写在开户公司的帐号。 三、买卖的日期及合约口数。 四、买卖的商品种类:在要买卖的商品打圈号。 五、买

期货投资技术分析方法

Financial investment - to create a first-class

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在价、量历史资料基础上进行的统计、数学计算、绘制图表方法是技术分析方法的主 要手段。从这个意义上讲,期货技术分析方法种类繁多,形式多样。一般来说,可以将期货交易技术分析方法分为如下常用的五类:指标类、切线类、形态类、K线类、波浪类。
1. 指标类
指标类是根据价、量的历史资料,通过建立一个数学模型,给出数学上的计算公式,得 出一个体现证券市场的某个方面内在实质的指标值。指标反映的东西大多是无法从行情

报表中直接看到的,它可以为我们的操作行为提供指导方向。常见的指标有相对强弱指 标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)、能量潮 J (OBV)、心理线(PSY)和乖离率(BIAS)等。
2. 切线类
切线类是按一定方法和原则根据期货价格数据所绘制的图中画出一些直线,然后根 据这些直线的情况推测期货价格的未来趋势,为我们的操作行为提供参考,这些直线就叫 切线。切线的画法最为重要,画得好坏直接影响预测的结果。常见的切线有趋势线、轨道 线、黄金分割线、甘氏线和角度线等。
3. 形态类
形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测价格未来趋势的方 法。价格走过的形态是市场行为的重要部分,从价格轨迹的形态中,我们可以预测出证券 市场处在一个什么样的大环境之中,由此对我们今后的投资给予一定的指导。主要的形 态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。
4. K 线类
K线类是根据若干天的K线组合情况,推测期货市场中多空双方力量的对比,进而 判断期货市场行情的方法,K线图是进行各种技术分析的最重要图表。
5 .波浪类
波浪理论是把期价的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏, 认为期货的价格运动遵循波浪起伏的规律,数清楚了各个浪就能准确地预见到跌势已接 近尾声,牛市即将来临,或是牛市已到了强弩之末,熊市即将来到。波浪理论较之别的技 术分析流派,最大的区别就是能提前很长时间预计到行情的底和顶,而别的流派往往要等 到新的趋势已经确立后才能看到。但是,波浪理论又是公认的较难掌握的技术分析方法。
以上五类技术分析流派从不同的方面理解期货市场,有的有相当坚实的理论基础,有 的没有很明确的理论基础,在操作上:有的长沙期货公司投资者注重长线,有的长沙期货开户投资者注重短线;有的注重价格的相对位置,有的注重考虑绝对位置;有的注重时间,有的注重价格。尽管各类分析方法考虑 的方式不同,但长沙股指期货开户投资者目的是相同的,彼此并不排斥,在使用上可相互借鉴。